基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

六、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×15%＋中债总全价指数收益率×85%。

本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300

指数样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。

本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债总总全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

（一）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

（二）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

（三）有利于基金财产的安全与增值；

（四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截止至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,781,336.00 3.17

其中：股票 1,781,336.00 3.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,240,200.00 7.55

其中：债券 4,240,200.00 7.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 45,869,803.21 81.67

金合计

8 其他资产 4,276,144.44 7.61

9 合计 56,167,483.65 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,233,208.00 2.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供 277,450.00 0.51

应业

E 建筑业 270,678.00 0.50

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,781,336.00 3.29

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值

（%）

1 300223 北京君正 24,300 676,026.00 1.25

2 002475 立讯精密 11,800 292,522.00 0.54

3 600900 长江电力 15,500 277,450.00 0.51

4 002375 亚厦股份 45,800 270,678.00 0.50

5 002049 紫光国微 6,000 264,660.00 0.49

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,002,100.00 5.54

其中：政策性金融 - -

债

4 企业债券 1,238,100.00 2.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,240,200.00 7.82

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

码 值比例（%）

1 112298 15 新证债 30,000 3,002,100.00 5.54

2 124448 PR 大理 01 30,000 1,238,100.00 2.28

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6、报告期末按公允价值占基金资产净值利弊大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 72,393.85

2 应收证券清算款 4,078,154.82

3 应收股利 -

4 应收利息 122,331.77

5 应收申购款 3,264.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,276,144.44

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、基金的净值表现

本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①－③ ②－④

准差② ③ 标准差

④

2018.01.17-2018.12.31 -10.11% 0.43% -5.38% 0.40% -4.73% 0.03%

2019.01.01-2019.03.31 10.54% 0.59% 8.14% 0.44% 2.40% 0.15%

2019.04.01-2019.06.30 0.44% 0.06% -0.58% 0.44% 1.02% -0.38%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2018 年 1 月 17 日生效，建仓期为 6 个月，建仓期结束

时各项资产配置比例符合合同规定。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户