东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号)查看PDF原文

东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2020 年第 2 号）

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原东方成长收益平衡混合型证券投资基金经中国证监会证券基金证监许可[2017]2236 号文

批准变更注册而来。本基金基金合同于 2018 年 1 月 17 日生效。

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货均采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可

能给基金净值带来重大损失。此外，本基金还可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险；基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险；流动性风险既包括强制平仓风险也包括流通量风险，即期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的。

本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金管理人于 2019 年 8 月 5 日在《证券时报》和本基金管理人网站发布《关

于东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准、调整相关费率并

增设 C 类基金份额的公告》，本基金于 2019 年 8 月 7 日起变更业绩比较基准、调整

相关费率并增设 C 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议等文件作相应修

改。

根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的要求，经与相关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。

本招募说明书的本次更新为根据 2019 年 8 月 5 日《关于东方成长收益灵活配置

混合型证券投资基金变更业绩比较基准、调整相关费率并增设 C 类基金份额的公告》

对基金合同、托管协议等文件的修订以及中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订，公司名称及基

金管理人相关内容截止日为 2020 年 8 月 24 日，有关财务数据和净值表现截止日为

2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计），本招募说明书其他所载内容截止日为 2019

年 7 月 17 日。

目 录

第一部分绪言 ...... 1

第二部分释义 ...... 2

第三部分基金管理人 ...... 7

第四部分基金托管人 ...... 21

第五部分相关服务机构 ...... 24

第六部分基金的历史沿革 ...... 54

第七部分基金的存续 ...... 55

第八部分基金份额的申购与赎回 ...... 56

第九部分基金的投资 ...... 66

第十部分基金的业绩 ...... 79

第十一部分基金的财产 ...... 80

第十二部分基金资产估值 ...... 81

第十三部分基金收益与分配 ...... 86

第十四部分基金的费用与税收 ...... 88

第十五部分基金的会计与审计 ...... 90

第十六部分基金的信息披露 ...... 91

第十七部分风险揭示 ...... 97

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 102

第十九部分基金合同的内容摘要 ...... 104

第二十部分基金托管协议的内容摘要 ...... 119

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ...... 133

第二十二部分其他应披露事项 ...... 136

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ...... 138

第二十四部分备查文件 ...... 139

第一部分绪言