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期权策略全天候:消息落地 市场短期陷入震荡(3)

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2018-11-11
摘要:量化期权策略组合方面,豆粕上的大幅回调对正敞口的组合严重不利,造成明显回撤,同时白糖、铜的策略收益保持稳定,净值有所反复但尚在可以接受的范围之内。策略净表现符合预期,风控严谨,若后期有更多的场内期权

  量化期权策略组合方面,豆粕上的大幅回调对正敞口的组合严重不利,造成明显回撤,同时白糖、铜的策略收益保持稳定,净值有所反复但尚在可以接受的范围之内。策略净表现符合预期,风控严谨,若后期有更多的场内期权,曲线可进一步平滑。

  (策略已进行实盘测试。如有兴趣,请联系相关工作人员咨询。)

 

(责任编辑:方凤娇 HF055)

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